PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

ULST и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.64% против 21.00% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с SPY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий ULST и XLK

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ULST vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

1.13

+3.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

1.71

+7.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.24

+1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

1.97

+9.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

6.31

+62.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

1.13

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.64

+2.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.87

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.36

+1.12

Корреляция

Корреляция между ULST и XLK составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и XLK

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ULST и XLK

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-82.05%

+75.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-15.92%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-33.56%

+32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-33.56%

+27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.04%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-35.17%

+35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

4.98%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и XLK

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

8.12%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

16.49%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

27.05%

-26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

24.72%

-23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

24.33%

-22.86%