PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

ULST и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.64% против 15.90% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с SPY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий ULST и SPYG

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

ULST vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

1.04

+4.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

1.62

+8.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.23

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

1.75

+9.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

6.81

+61.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

1.04

+4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.60

+2.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.78

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.32

+1.16

Корреляция

Корреляция между ULST и SPYG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и SPYG

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок ULST и SPYG

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-67.63%

+61.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-13.76%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-32.67%

+31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-32.67%

+26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-24.48%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

3.55%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и SPYG

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.32%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

12.90%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

22.42%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

21.13%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

20.57%

-19.10%