PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

ULST и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.64% против 8.45% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с SPY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий ULST и SPYD

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

ULST vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

0.49

+4.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

0.78

+8.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.10

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

0.59

+10.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

2.09

+66.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

0.49

+4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.48

+3.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.43

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.45

+1.03

Корреляция

Корреляция между ULST и SPYD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и SPYD

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок ULST и SPYD

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-46.42%

+40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-12.35%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-22.25%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-46.42%

+40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-6.24%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

3.47%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и SPYD

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

3.03%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

8.61%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

15.67%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

16.24%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

19.80%

-18.33%