Сравнение ULST с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
ULST и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 2.10% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и GSST
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. GSST — Ранг доходности на риск
ULST
GSST
Сравнение ULST c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 6.26 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 11.24 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 3.25 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 18.35 | -7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 114.08 | -45.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 6.26 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 5.79 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.72 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между ULST и GSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GSST
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GSST
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -3.51% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.25% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -1.19% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.04% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GSST
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеют волатильность 0.25% и 0.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.73% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.63% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 0.87% | +0.60% |