PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с EMNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и EMNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и EMNT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%0.17%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
1.02%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.08%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

EMNT

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.50%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

Сравнение комиссий ULST и EMNT

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. EMNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c EMNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTEMNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

11.02

-5.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

22.95

-13.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

5.87

-3.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

34.78

-23.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

231.75

-163.34

ULST vs. EMNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что ниже коэффициента Шарпа EMNT равного 11.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и EMNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTEMNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

11.02

-5.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

4.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

3.46

-1.98

Корреляция

Корреляция между ULST и EMNT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и EMNT

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности EMNT в 4.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
4.13%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и EMNT

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и EMNT.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTEMNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-2.28%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.13%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-1.70%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.24%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и EMNT

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеют волатильность 0.25% и 0.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTEMNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.29%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.41%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.82%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.87%

+0.60%