Сравнение ULST с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
ULST и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 0.17% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и EMNT
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. EMNT — Ранг доходности на риск
ULST
EMNT
Сравнение ULST c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 11.02 | -5.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 22.95 | -13.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 5.87 | -3.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 34.78 | -23.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 231.75 | -163.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 11.02 | -5.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 4.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.46 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между ULST и EMNT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и EMNT
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и EMNT
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -2.28% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.13% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -1.70% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.24% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и EMNT
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеют волатильность 0.25% и 0.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.41% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.82% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 0.87% | +0.60% |