Сравнение EMNT с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
EMNT и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMNT или VCSH.
Основные характеристики
| EMNT | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.89% | -0.17% |
| Дох-ть за 1 год | 6.03% | 3.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.41% | -0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 5.02 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 1.20% | 3.00% |
| Макс. просадка | -2.28% | -12.86% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между EMNT и VCSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и VCSH
С начала года, EMNT показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью -0.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и VCSH
EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMNT c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и VCSH
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VCSH в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.93% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.37% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и VCSH
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и VCSH
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что EMNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.