PortfoliosLab logo
Сравнение EMNT с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMNT и VCSH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EMNT и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
12.67%
EMNT
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.47

VCSH:

3.00

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.06

VCSH:

4.60

Коэф-т Омега

EMNT:

5.38

VCSH:

1.64

Коэф-т Кальмара

EMNT:

33.34

VCSH:

5.64

Коэф-т Мартина

EMNT:

249.39

VCSH:

15.90

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

VCSH:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.08%.


EMNT

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.34%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMNT и VCSH

EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMNT: 9.47
VCSH: 3.00
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 21.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMNT: 21.06
VCSH: 4.60
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMNT: 5.38
VCSH: 1.64
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMNT: 33.34
VCSH: 5.64
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 249.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMNT: 249.39
VCSH: 15.90

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.47, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47
3.00
EMNT
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и VCSH

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VCSH в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и VCSH

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.20%
EMNT
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и VCSH

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
1.37%
EMNT
VCSH