Сравнение ULST с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
ULST и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 2.51% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и BUXX
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. BUXX — Ранг доходности на риск
ULST
BUXX
Сравнение ULST c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 3.03 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 5.04 | +4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.71 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 7.63 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 43.90 | +24.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 3.03 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.83 | -2.35 |
Корреляция
Корреляция между ULST и BUXX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и BUXX
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и BUXX
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -0.60% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.59% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.10% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и BUXX
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.78% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.47% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.48% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.48% | -0.01% |