Сравнение BUXX с CSHI
BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BUXX returned 4.41% vs 5.17% for CSHI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BUXX charges 0.26%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности BUXX и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.31%.
BUXX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUXX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.81% | 4.84% | 6.18% | 2.86% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.31% | 5.05% | 5.66% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BUXX and CSHI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUXX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BUXX
CSHI
Сравнение BUXX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUXX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 2.60 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.03 | 24.49 | -9.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.13 | 131.09 | -68.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUXX и CSHI
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUXX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -1.69% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -0.21% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.03% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и CSHI
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.26%, в то время как у NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUXX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.33% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.60% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 0.91% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.33% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.33% | +0.12% |
Сравнение комиссий BUXX и CSHI
BUXX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и CSHI
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности CSHI в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.72% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
BUXX and CSHI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHI has higher volatility (0.33%) compared to BUXX (0.26%). In terms of maximum drawdown, BUXX dropped -0.60% vs CSHI's -1.69%.
On 1-year performance, CSHI leads with 5.17% vs 4.41% for BUXX. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.17% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.72% for BUXX.
They also come from different issuers: Strive and Neos. Their fees differ too: 0.26% for BUXX and 0.38% for CSHI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.77 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUXX и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор