Сравнение BUXX с STXK
BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. BUXX is actively managed, while STXK is passively managed. Over the past year, BUXX returned 4.03% vs 27.82% for STXK. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUXX charges 0.26%/yr vs 0.18%/yr for STXK.
Доходность
Сравнение доходности BUXX и STXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у STXK с доходностью 18.26%.
BUXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.44%
STXK
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $4.51M | $5.21M | |
| $446.66K | $278.43K | $250.98K |
Сравнение доходности по годам BUXX и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 2.30% | 4.84% | 6.18% | 2.86% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 18.26% | 7.82% | 9.47% | 8.16% |
Correlation
The correlation between BUXX and STXK is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUXX vs. STXK — Ранг доходности на риск
BUXX
STXK
Сравнение BUXX c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUXX | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.29 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.75 | 2.85 | +10.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.34 | 10.02 | +40.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUXX и STXK
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и STXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUXX | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -27.12% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -9.81% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.69% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.39% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.78% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и STXK
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.23%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUXX | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 4.26% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 11.77% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 16.73% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 19.92% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 19.92% | -18.46% |
Сравнение комиссий BUXX и STXK
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и STXK
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности STXK в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.68% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.12% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BUXX and STXK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXK has higher volatility (4.26%) compared to BUXX (0.23%). In terms of maximum drawdown, BUXX dropped -0.60% vs STXK's -27.12%.
On 1-year performance, STXK leads with 27.82% vs 4.03% for BUXX. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXK has performed better with a 27.82% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for BUXX.
BUXX has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.12% for STXK.
BUXX is categorized as Ultrashort Bond, while STXK is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for BUXX and 0.18% for STXK.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUXX и STXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор