Сравнение BUXX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
BUXX и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и JAAA
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BUXX
JAAA
Сравнение BUXX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 2.75 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 3.53 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 3.45 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 24.01 | +19.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 2.69 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и JAAA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и JAAA
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и JAAA
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -2.64% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -1.46% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.26% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.21% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и JAAA
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.38%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.68% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.81% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.69% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.67% | -0.19% |