Сравнение ULPIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULPIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.67% против 13.69% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и VTI
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ULPIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ULPIX
VTI
Сравнение ULPIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.30 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и VTI
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и VTI
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -55.45% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -12.30% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -25.36% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -35.00% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -5.54% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -8.08% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.60% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и VTI
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 5.48% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 9.75% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 19.02% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 17.41% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 18.29% | +17.12% |