Сравнение ULPIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULPIX или VTI.
Основные характеристики
| ULPIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.68% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 63.51% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.73% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.80% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.92% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.22 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 25.09% | 12.43% |
| Макс. просадка | -89.55% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и VTI
С начала года, ULPIX показывает доходность 46.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.92% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и VTI
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULPIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и VTI
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 0.61% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и VTI
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и VTI
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.