PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.35%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
YCS
ProShares UltraShort Yen
4.09%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -2.78% против 10.90% соответственно.


ULE

1 день
2.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.70%
1 год
11.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-2.78%

YCS

1 день
-1.38%
1 месяц
3.58%
С начала года
4.09%
6 месяцев
18.84%
1 год
19.59%
3 года*
23.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares UltraShort Yen

Сравнение комиссий ULE и YCS

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Доходность на риск

ULE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEYCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.94

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.67

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.52

-1.78

ULE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.07

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.32

-0.54

Корреляция

Корреляция между ULE и YCS составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и YCS

Ни ULE, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и YCS

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCS.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-49.56%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.07%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-27.32%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-27.32%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-1.87%

-60.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-20.12%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.45%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и YCS

ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 4.84% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.81%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.33%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

20.84%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

20.93%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.23%

-3.92%