Сравнение ULE с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
ULE и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -2.78% против 10.90% соответственно.
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и YCS
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
ULE vs. YCS — Ранг доходности на риск
ULE
YCS
Сравнение ULE c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.67 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.52 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.07 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.57 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.32 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ULE и YCS составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и YCS
Ни ULE, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и YCS
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -49.56% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.07% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -27.32% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -27.32% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -1.87% | -60.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -20.12% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.45% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и YCS
ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 4.84% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.81% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.33% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 20.84% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.93% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 19.23% | -3.92% |