PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULE (ProShares Ultra Euro) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares - ULE tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%) while YCS tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности ULE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -2.39% против 12.99% соответственно.

ULE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-5.85%
1 год
-4.77%
3 года*
0.29%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
-2.39%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-5.85%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between ULE and YCS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between ULE and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.58, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с VOOULE с QQQULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

ULE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.82

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.30

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.61

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

11.41

-12.23

ULE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и YCS

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-49.56%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.30%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-23.05%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.59%

-27.32%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-27.32%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

0.00%

-63.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.16%

-19.80%

-26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.62%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и YCS

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.47%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

11.85%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

16.54%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

21.09%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.70%

-3.62%

Сравнение комиссий ULE и YCS

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и YCS

Ни ULE, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ULE and YCS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULE has higher volatility (2.85%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -2.39% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ULE and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор