PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULE с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с VGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ULE (ProShares Ultra Euro) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.20%/yr vs 10.15%/yr for VGK. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ULE charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности ULE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: -2.20% против 10.15% соответственно.

ULE

1 день
0.26%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
-4.80%
С начала года
-4.15%
1 год
-1.91%
3 года*
2.32%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
-2.20%
Всё время*
-3.93%

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ULE

ProShares Ultra Euro
$32.09K$33.34K$49.04K

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам ULE и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-4.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between ULE and VGK is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.48

The correlation between ULE and VGK shifts across timeframes, from 0.45 (10 years) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с VOOULE с QQQULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

ULE vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.54

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.22

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.01

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

7.66

-7.97

ULE vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и VGK

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-63.61%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.09%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-14.31%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-32.74%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-37.24%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

0.00%

-62.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-13.25%

-32.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.17%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и VGK

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.99%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

13.74%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

15.84%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.98%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.49%

-3.42%

Сравнение комиссий ULE и VGK

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и VGK

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ULE and VGK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (3.99%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.15% vs -2.20% for ULE. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.15% return vs -2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.

VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while VGK is Europe Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор