Сравнение ULE с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
ULE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: -2.78% против 8.96% соответственно.
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и VGK
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
ULE vs. VGK — Ранг доходности на риск
ULE
VGK
Сравнение ULE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.73 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.32 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.26 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ULE и VGK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и VGK
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и VGK
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -63.61% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.09% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -32.74% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -37.24% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -8.48% | -53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -13.43% | -32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.14% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и VGK
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 7.72% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.96% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.62% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.72% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.88% | -3.57% |