PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с UCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с UCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.46%/yr vs 13.99%/yr for UCC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ULE и UCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям UCC по среднегодовой доходности: -2.46% против 13.99% соответственно.

ULE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-2.21%
3 года*
3.78%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
-2.46%

UCC

1 день
0.57%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.29%
1 год
10.10%
3 года*
14.37%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и UCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.77%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-8.62%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%

Correlation

The correlation between ULE and UCC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between ULE and UCC shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra Consumer Services

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с USDUCC с VGT

Доходность на риск

ULE vs. UCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 77
Ранг коэф-та Мартина
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c UCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEUCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.28

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
0.65

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.35

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

0.97

-1.41

ULE vs. UCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UCC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и UCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и UCC

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEUCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-83.05%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-29.14%

+18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-48.01%

+30.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-61.77%

+21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-61.77%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.43%

-18.41%

-44.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-21.80%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

10.45%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и UCC

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.37%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEUCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

12.41%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

27.05%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

36.41%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

43.70%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

40.68%

-25.47%

Сравнение комиссий ULE и UCC

И ULE, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и UCC

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.18%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULE and UCC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCC has higher volatility (12.41%) compared to ULE (2.37%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs UCC's -83.05%.

On 10-year performance, UCC leads with 13.99% vs -2.46% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.99% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and UCC have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while UCC is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%).

UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и UCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор