Сравнение ULE с NVDD
ULE (ProShares Ultra Euro) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ULE is passively managed, while NVDD is actively managed. Over the past year, ULE returned -4.77% vs -21.26% for NVDD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности ULE и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -13.46%.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.86% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
Correlation
The correlation between ULE and NVDD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. NVDD — Ранг доходности на риск
ULE
NVDD
Сравнение ULE c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.67 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.47 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и NVDD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -88.34% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -31.63% | +19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -86.97% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -67.74% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 14.46% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и NVDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 11.21% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 27.81% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 35.67% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 47.16% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 47.16% | -32.08% |
Сравнение комиссий ULE и NVDD
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и NVDD
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and NVDD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, ULE leads with -4.77% vs -21.26% for NVDD. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a -4.77% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while NVDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.01% for NVDD.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор