Сравнение ULE с NVDD
ULE (ProShares Ultra Euro) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ULE is passively managed, while NVDD is actively managed. Over the past year, ULE returned 1.72% vs -36.57% for NVDD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности ULE и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -15.52%.
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
NVDD
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.52%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 25.97% | -11.73% | 5.95% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -15.52% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
Correlation
The correlation between ULE and NVDD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. NVDD — Ранг доходности на риск
ULE
NVDD
Сравнение ULE c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.86 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.47 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -1.08 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -1.08 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ULE и NVDD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -88.34% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -42.53% | +32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -87.28% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -67.03% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 24.84% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и NVDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 12.53% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 25.53% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 34.08% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 47.41% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 47.41% | -32.19% |
Сравнение комиссий ULE и NVDD
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и NVDD
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.24% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and NVDD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.53%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, ULE leads with 1.72% vs -36.57% for NVDD. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a 1.72% return vs -36.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while NVDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.01% for NVDD.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор