Сравнение ULE с NVDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD).
ULE и NVDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULE и NVDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.95% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у NVDD с доходностью 4.66%.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и NVDD
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDD в 1.01%.
Доходность на риск
ULE vs. NVDD — Ранг доходности на риск
ULE
NVDD
Сравнение ULE c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -1.04 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -1.47 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.76 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.93 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -1.04 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -1.03 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между ULE и NVDD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и NVDD
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и NVDD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки NVDD в -86.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и NVDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -86.33% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -57.03% | +46.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -84.24% | +22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -65.72% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 46.60% | -42.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и NVDD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.50% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 25.84% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 41.21% | -24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 48.01% | -31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 48.01% | -32.70% |