Сравнение ULE с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
ULE и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -2.76% против 9.54% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и NOBL
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
ULE vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ULE
NOBL
Сравнение ULE c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.54 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.89 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.44 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.58 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.64 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ULE и NOBL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и NOBL
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и NOBL
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -35.43% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.20% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -17.92% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -35.43% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -7.07% | -55.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -3.45% | -42.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.18% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и NOBL
ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.55% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.06% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 15.24% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.39% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.59% | -1.28% |