Сравнение ULE с METD
ULE (ProShares Ultra Euro) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ULE is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, ULE returned 1.72% vs 1.14% for METD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности ULE и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 1.66%.
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 25.97% | -9.24% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between ULE and METD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between ULE and METD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. METD — Ранг доходности на риск
ULE
METD
Сравнение ULE c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.44 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ULE и METD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -46.03% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -24.38% | +13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -34.66% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -28.61% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.35% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и METD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 8.85% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 27.02% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 35.57% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 36.41% | -20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 36.41% | -21.19% |
Сравнение комиссий ULE и METD
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и METD
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and METD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.85%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, ULE leads with 1.72% vs 1.14% for METD. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a 1.72% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.00% for METD.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор