PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и METD


2026 (YTD)20252024
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-9.24%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
10.80%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Сравнение комиссий ULE и METD

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.


Доходность на риск

ULE vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.19

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.01

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.23

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

-0.31

+3.12

ULE vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.19

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между ULE и METD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и METD

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.


TTM20252024
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.46%3.35%2.30%

Просадки

Сравнение просадок ULE и METD

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и METD.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-46.03%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-39.89%

+29.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-28.79%

-33.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-28.04%

-17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

29.16%

-24.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и METD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

13.60%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

26.77%

-17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

40.32%

-23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

36.25%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

36.25%

-20.94%