Сравнение ULE с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
ULE и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULE и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -9.24% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и METD
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
ULE vs. METD — Ранг доходности на риск
ULE
METD
Сравнение ULE c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.19 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.01 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.23 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.31 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.19 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ULE и METD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и METD
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и METD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -46.03% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -39.89% | +29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -28.79% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -28.04% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 29.16% | -24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и METD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 13.60% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 26.77% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 40.32% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 36.25% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 36.25% | -20.94% |