Сравнение ULE с FLYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).

ULE и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULE и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и FLYD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ULE ProShares Ultra Euro	-3.08%	25.97%	-11.73%	5.08%	-0.41%
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs	26.36%	-60.42%	-54.13%	-75.14%	-46.23%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.

ULE

1 день: 0.28%

1 месяц: -1.81%

С начала года: -3.08%

6 месяцев: -3.37%

1 год: 13.18%

3 года*: 3.54%

5 лет*: -2.63%

10 лет*: -2.76%

FLYD

1 день: -3.97%

1 месяц: 7.80%

С начала года: 26.36%

6 месяцев: 5.01%

1 год: -62.53%

3 года*: -52.14%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Euro

Название символа

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с ULE:

ULE с EUO ULE с UGL ULE с AGQ ULE с QQQ ULE с VOO ULE с EURUSD=X ULE с YCL

Часто сравнивают с FLYD:

FLYD с VYMI FLYD с AMZD FLYD с EMTY FLYD с MUD FLYD с MYY FLYD с GUSH FLYD с CEPI

Сравнение комиссий ULE и FLYD

И ULE, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.

ULE

ProShares Ultra Euro

FLYD

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

ULE vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLYD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ULE	FLYD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	-0.67	+1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	-0.73	+2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	0.90	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	-0.76	+1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.81	-0.86	+3.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULE vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FLYD равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ULE	FLYD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	-0.67	+1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.16	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	-0.72	+0.51

Корреляция

Корреляция между ULE и FLYD составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и FLYD

Ни ULE, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и FLYD

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и FLYD.

Загрузка...

Показатели просадок

	ULE	FLYD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.74%	-97.96%	+25.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.40%	-82.41%	+72.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.35%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-62.16%	-97.09%	+34.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.91%	-82.46%	+36.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.31%	72.53%	-68.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и FLYD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ULE	FLYD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.72%	28.29%	-23.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.12%	54.96%	-45.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.11%	92.87%	-75.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.20%	83.48%	-67.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.31%	83.48%	-68.17%

Сравнение ULE с FLYD

Доходность

Сравнение доходности ULE и FLYD

Сравнение доходности по годам ULE и FLYD

Доходность по периодам

ULE

FLYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ULE и FLYD

Доходность на риск

ULE vs. FLYD — Ранг доходности на риск

ULE

FLYD

Сравнение ULE c FLYD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ULE vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и FLYD

Просадки

Сравнение просадок ULE и FLYD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и FLYD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)