Сравнение ULE с FLYD
ULE (ProShares Ultra Euro) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ULE returned 0.29%/yr vs -52.16%/yr for FLYD. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | 0.21% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
Correlation
The correlation between ULE and FLYD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. FLYD — Ранг доходности на риск
ULE
FLYD
Сравнение ULE c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.72 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.42 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и FLYD
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -98.49% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -56.11% | +44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -94.73% | +77.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -98.33% | +35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -83.47% | +37.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 28.30% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и FLYD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 19.63% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 63.59% | -54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 75.33% | -62.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 83.52% | -67.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 83.52% | -68.44% |
Сравнение комиссий ULE и FLYD
И ULE, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и FLYD
Ни ULE, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and FLYD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs FLYD's -98.49%.
On 3-year performance, ULE leads with 0.29% vs -52.16% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ULE has performed better with a 0.29% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
ULE and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while FLYD is Inverse Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор