PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -27.47%.


ULE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-5.85%
1 год
-4.77%
3 года*
0.29%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
-2.39%

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и FLYD


2026 (YTD)2025202420232022
ULE
ProShares Ultra Euro
-5.85%25.97%-11.73%5.08%0.21%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
-27.47%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%

Correlation

The correlation between ULE and FLYD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

ULE vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 66
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULEFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.72

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.42

+0.60

ULE vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа FLYD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и FLYD

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и FLYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULEFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-98.49%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-56.11%

+44.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-94.73%

+77.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-98.33%

+35.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.16%

-83.47%

+37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

28.30%

-22.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и FLYD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULEFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

19.63%

-16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

63.59%

-54.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

75.33%

-62.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

83.52%

-67.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

83.52%

-68.44%

Сравнение комиссий ULE и FLYD

И ULE, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и FLYD

Ни ULE, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ULE and FLYD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs FLYD's -98.49%.

On 3-year performance, ULE leads with 0.29% vs -52.16% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ULE has performed better with a 0.29% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

ULE and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while FLYD is Inverse Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор