Сравнение ULE с FFUT
ULE (ProShares Ultra Euro) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. ULE is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, ULE returned -1.91% vs 21.43% for FFUT. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ULE charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности ULE и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.04%.
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.39M | $3.96M | $2.07M | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам ULE и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 4.11% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 8.58% |
Correlation
The correlation between ULE and FFUT is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ULE
FFUT
Сравнение ULE c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.85 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 12.93 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и FFUT
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -5.59% | -67.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -5.59% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -2.77% | -59.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -1.13% | -45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 1.66% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и FFUT
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.91% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.32% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 11.71% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 11.13% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 11.13% | +3.94% |
Сравнение комиссий ULE и FFUT
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и FFUT
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and FFUT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.91%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 21.43% vs -1.91% for ULE. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 21.43% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
FFUT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор