Сравнение ULE с FFUT
ULE (ProShares Ultra Euro) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. ULE is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, ULE returned -5.14% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности ULE и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 4.11% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between ULE and FFUT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ULE
FFUT
Сравнение ULE c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.35 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 14.55 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и FFUT
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -4.33% | -68.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -4.33% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -4.33% | -59.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -0.96% | -45.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 1.29% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и FFUT
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.93% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.97% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 11.22% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.02% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 11.02% | +4.09% |
Сравнение комиссий ULE и FFUT
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и FFUT
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and FFUT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -5.14% for ULE. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор