PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: -2.39% против -34.51% соответственно.


ULE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-5.85%
1 год
-4.77%
3 года*
0.29%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
-2.39%

BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и BZQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-5.85%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Correlation

The correlation between ULE and BZQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.28

The correlation between ULE and BZQ shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Доходность на риск

ULE vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 66
Ранг коэф-та Мартина

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULEBZQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.76

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.14

+0.32

ULE vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и BZQ

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и BZQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULEBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-99.82%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-65.20%

+53.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-77.31%

+60.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.59%

-88.65%

+51.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-98.94%

+47.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-99.76%

+36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.16%

-84.62%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

43.47%

-37.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и BZQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULEBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

12.02%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

39.97%

-31.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

49.98%

-37.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

55.14%

-39.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

66.57%

-51.49%

Сравнение комиссий ULE и BZQ

И ULE, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и BZQ

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULE and BZQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.02%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs BZQ's -99.82%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.39% vs -34.51% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.39% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and BZQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while BZQ is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и BZQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор