Сравнение ULE с AAPX
ULE (ProShares Ultra Euro) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. ULE is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, ULE returned -4.77% vs 110.95% for AAPX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности ULE и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 35.93%.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
AAPX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 21.28%
- 6 месяцев
- 51.93%
- С начала года
- 35.93%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -10.71% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 35.93% | -4.95% | 58.57% |
Correlation
The correlation between ULE and AAPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. AAPX — Ранг доходности на риск
ULE
AAPX
Сравнение ULE c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.70 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.40 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и AAPX
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -58.55% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -30.12% | +18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | 0.00% | -63.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -18.90% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 13.25% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и AAPX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 20.30% | -17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 38.46% | -29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 48.86% | -35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 55.21% | -39.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 55.21% | -40.13% |
Сравнение комиссий ULE и AAPX
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и AAPX
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.49% | 0.67% | 21.46% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and AAPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (20.30%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 110.95% vs -4.77% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 110.95% return vs -4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.05% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор