Сравнение ULE с AAPX
ULE (ProShares Ultra Euro) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. ULE is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, ULE returned 1.72% vs 97.74% for AAPX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности ULE и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 21.23%.
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
AAPX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 25.97% | -10.79% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 21.23% | -4.95% | 56.69% |
Correlation
The correlation between ULE and AAPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. AAPX — Ранг доходности на риск
ULE
AAPX
Сравнение ULE c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.26 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 7.75 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.19 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.52 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ULE и AAPX
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -58.55% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -30.12% | +19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -3.52% | -58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -19.36% | -26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 12.66% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и AAPX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 11.21% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 32.05% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 44.99% | -31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 54.62% | -38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 54.62% | -39.40% |
Сравнение комиссий ULE и AAPX
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и AAPX
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.55% | 0.67% | 21.46% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and AAPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (11.21%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs 1.72% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.05% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор