Сравнение ALGT с ALK
ALGT (Allegiant Travel Company) and ALK (Alaska Air Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALGT returned -2.03%/yr vs -0.67%/yr for ALK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и ALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям ALK по среднегодовой доходности: -2.03% против -0.67% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 28.93%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -2.03%
ALK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение доходности по годам ALGT и ALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 21.43% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | -2.17% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
Correlation
The correlation between ALGT and ALK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between ALGT and ALK shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.89B
ALK:
$5.62B
ALGT:
-$1.89
ALK:
$0.61
ALGT:
0.71
ALK:
0.41
ALGT:
1.72K
ALK:
1.51
ALGT:
$2.64B
ALK:
$14.40B
ALGT:
$815.04M
ALK:
$11.07B
ALGT:
$340.03M
ALK:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. ALK — Ранг доходности на риск
ALGT
ALK
Сравнение ALGT c ALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGT | ALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.07 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 0.12 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGT и ALK
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и ALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -75.76% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -46.46% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -55.37% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -55.37% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -75.06% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.15% | -47.91% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -27.86% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 25.84% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и ALK
Allegiant Travel Company (ALGT) и Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеют волатильность 18.66% и 19.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | ALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.66% | 19.02% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 41.36% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.29% | 51.66% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 42.87% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 43.59% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и ALK
Ни ALGT, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и ALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и ALK
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and ALK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (19.02%) compared to ALGT (18.66%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs ALK's -75.76%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и ALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор