Сравнение ALGT с JBLU
ALGT (Allegiant Travel Company) and JBLU (JetBlue Airways Corporation) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALGT returned -3.91%/yr vs -12.29%/yr for JBLU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и JBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у JBLU с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции ALGT превзошли акции JBLU по среднегодовой доходности: -3.91% против -12.29% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- -3.91%
JBLU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- -12.29%
Сравнение доходности по годам ALGT и JBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | -0.94% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 6.37% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -22.33% | 16.56% | -28.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between ALGT and JBLU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between ALGT and JBLU shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGT:
-$1.89
JBLU:
-$2.61
ALGT:
0.58
JBLU:
0.14
ALGT:
$2.64B
JBLU:
$9.16B
ALGT:
$815.04M
JBLU:
$3.64B
ALGT:
$340.03M
JBLU:
$151.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. JBLU — Ранг доходности на риск
ALGT
JBLU
Сравнение ALGT c JBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGT | JBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.10 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.21 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGT | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.06 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ALGT и JBLU
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и JBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -90.91% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -37.62% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -63.29% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -82.28% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -85.58% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.49% | -84.50% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -60.43% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 17.68% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и JBLU
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 22.09% по сравнению с JetBlue Airways Corporation (JBLU) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.09% | 18.18% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 48.39% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.02% | 60.69% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 60.01% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 54.36% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и JBLU
Ни ALGT, ни JBLU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и JBLU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и JBLU
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and JBLU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (22.09%) compared to JBLU (18.18%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs JBLU's -90.91%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и JBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор