Сравнение ALGT с AAL
ALGT (Allegiant Travel Company) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALGT returned -3.91%/yr vs -7.83%/yr for AAL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и AAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -13.24%. За последние 10 лет акции ALGT превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: -3.91% против -7.83% соответственно.
ALGT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- -3.91%
AAL
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -7.83%
Сравнение доходности по годам ALGT и AAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | -0.94% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
AAL American Airlines Group Inc. | -13.24% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
Correlation
The correlation between ALGT and AAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2006 г. | 0.54 |
Over the past year, ALGT and AAL have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.54B
AAL:
$8.79B
ALGT:
-$1.89
AAL:
$0.31
ALGT:
0.58
AAL:
0.16
ALGT:
$2.64B
AAL:
$55.99B
ALGT:
$815.04M
AAL:
$12.21B
ALGT:
$340.03M
AAL:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. AAL — Ранг доходности на риск
ALGT
AAL
Сравнение ALGT c AAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGT | AAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.44 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 1.04 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGT | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ALGT и AAL
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и AAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -97.20% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -37.39% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -51.76% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -62.67% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -84.14% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.49% | -77.59% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -60.43% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 15.92% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и AAL
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 22.09% по сравнению с American Airlines Group Inc. (AAL) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | AAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.09% | 14.87% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 33.87% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.02% | 48.91% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 48.04% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 52.99% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и AAL
Ни ALGT, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и AAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и AAL
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and AAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (22.09%) compared to AAL (14.87%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs AAL's -97.20%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и AAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор