Сравнение ALGT с CPRT
ALGT (Allegiant Travel Company) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALGT in Airlines, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, ALGT returned -3.98%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -3.98% против 17.40% соответственно.
ALGT
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- 15.30%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- -3.98%
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам ALGT и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | -2.69% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between ALGT and CPRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between ALGT and CPRT shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.51B
CPRT:
$29.29B
ALGT:
-$1.89
CPRT:
$1.59
ALGT:
0.57
CPRT:
6.37
ALGT:
1.38K
CPRT:
3.34
ALGT:
$2.64B
CPRT:
$4.64B
ALGT:
$815.04M
CPRT:
$2.11B
ALGT:
$340.03M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. CPRT — Ранг доходности на риск
ALGT
CPRT
Сравнение ALGT c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGT | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.69 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -1.02 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.86 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -1.72 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ALGT и CPRT
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -72.49% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -39.90% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -52.46% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -52.46% | -30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -52.46% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.06% | -52.46% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -16.54% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 22.42% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и CPRT
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 8.81% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | 18.64% | +24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 23.59% | +41.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 25.94% | +28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.30% | 27.43% | +23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и CPRT
Ни ALGT, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и CPRT
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and CPRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (22.53%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs CPRT's -72.49%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор