Сравнение UL с TTE
UL (The Unilever Group) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 17.46%/yr for TTE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и TTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 35.99%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 5.33% против 17.46% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
TTE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.38%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам UL и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
TTE TotalEnergies SE | 35.99% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
Correlation
The correlation between UL and TTE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between UL and TTE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
TTE:
$190.48B
UL:
€5.06
TTE:
$6.84
UL:
10.06
TTE:
12.86
UL:
1.97
TTE:
10.91
UL:
1.09
TTE:
1.05
UL:
7.20
TTE:
1.55
UL:
€109.27B
TTE:
$183.34B
UL:
€90.89B
TTE:
$61.59B
UL:
€24.12B
TTE:
$37.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. TTE — Ранг доходности на риск
UL
TTE
Сравнение UL c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.76 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.12 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и TTE
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки TTE в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -62.81% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -9.77% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -24.51% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -24.95% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -62.81% | +32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -5.96% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -18.95% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 3.54% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и TTE
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.41% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 18.34% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 25.29% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 35.97% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 37.64% | -16.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и TTE
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TTE в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 4.48% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и TTE
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
UL and TTE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to TTE (5.41%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs TTE's -62.81%.
TTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор