PortfoliosLab logo
Сравнение TTE с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTE и CVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TTE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.67%
672.46%
TTE
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.57

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.64

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

TTE:

0.92

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.51

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

TTE:

-0.98

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

TTE:

13.55%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

TTE:

23.30%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

TTE:

-15.10%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$132.72B

CVX:

$242.92B

EPS

TTE:

$6.69

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

TTE:

8.96

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

TTE:

8.87

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

TTE:

0.68

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

TTE:

1.13

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$143.73B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$25.48B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$29.26B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTE имеют среднегодовую доходность 6.78%, а акции CVX немного отстают с 6.74%.


TTE

С начала года

11.47%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-15.10%

5 лет

18.08%

10 лет

6.78%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.07%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTE: -0.57
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTE: -0.64
CVX: -0.43
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTE: 0.92
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTE: -0.51
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTE: -0.98
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.44
TTE
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и CVX

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE
5.66%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок TTE и CVX

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
-19.03%
TTE
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и CVX

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 13.56%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
15.81%
TTE
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию