Сравнение TTE с E
TTE (TotalEnergies SE) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TTE returned 17.11%/yr vs 12.10%/yr for E. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 39.31%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.72%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции E по среднегодовой доходности: 17.11% против 12.10% соответственно.
TTE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 39.31%
- 6 месяцев
- 39.87%
- 1 год
- 61.01%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 17.11%
E
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 46.22%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам TTE и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 39.31% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
E Eni S.p.A. | 46.72% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between TTE and E is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, TTE and E have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TTE:
$195.13B
E:
$81.85B
TTE:
$6.84
E:
$1.65
TTE:
13.17
E:
33.07
TTE:
11.18
E:
3.10
TTE:
1.08
E:
1.05
TTE:
1.59
E:
1.66
TTE:
$183.34B
E:
$79.65B
TTE:
$61.59B
E:
$2.60B
TTE:
$37.85B
E:
$15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. E — Ранг доходности на риск
TTE
E
Сравнение TTE c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTE | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.64 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 9.84 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 33.57 | -15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTE | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 4.04 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TTE и E
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -70.53% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.30% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -20.13% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -33.71% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -61.59% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.49% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -23.08% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.72% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и E
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 7.23%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.74% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 19.59% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 22.67% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 25.03% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 28.34% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и E
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности E в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
TTE TotalEnergies SE | 4.37% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTE и E
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTE and E have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.74%) compared to TTE (7.23%). In terms of maximum drawdown, TTE dropped -62.81% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTE и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор