PortfoliosLab logo
Сравнение TTE с E
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTE и E составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTE и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,151.51%
953.95%
TTE
E

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.57

E:

-0.29

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.64

E:

-0.24

Коэф-т Омега

TTE:

0.92

E:

0.97

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.51

E:

-0.33

Коэф-т Мартина

TTE:

-0.98

E:

-0.85

Индекс Язвы

TTE:

13.55%

E:

7.75%

Дневная вол-ть

TTE:

23.30%

E:

22.84%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

E:

-66.25%

Текущая просадка

TTE:

-15.10%

E:

-7.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$132.72B

E:

$44.41B

EPS

TTE:

$6.69

E:

$1.74

Коэффициент P/E

TTE:

8.96

E:

16.71

Коэффициент PEG

TTE:

8.87

E:

2.76

Коэффициент P/S

TTE:

0.68

E:

0.49

Коэффициент P/B

TTE:

1.13

E:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$143.73B

E:

$88.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$25.48B

E:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$29.26B

E:

$21.20B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у E с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции E по среднегодовой доходности: 6.78% против 3.56% соответственно.


TTE

С начала года

11.47%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-15.10%

5 лет

18.08%

10 лет

6.78%

E

С начала года

8.06%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-5.16%

5 лет

17.30%

10 лет

3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и E

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTE: -0.57
E: -0.29
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTE: -0.64
E: -0.24
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTE: 0.92
E: 0.97
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTE: -0.51
E: -0.33
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTE: -0.98
E: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа E равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.29
TTE
E

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и E

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности E в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE
5.66%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
E
Eni S.p.A.
7.24%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%

Просадки

Сравнение просадок TTE и E

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки E в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и E. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
-7.83%
TTE
E

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и E

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 13.56%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
15.40%
TTE
E

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и E

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию