PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTE и XOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TTE с XOM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или XOM.

Доходность

Сравнение доходности TTE и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.56

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.66

XOM:

-0.20

Коэф-т Омега

TTE:

0.92

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.52

XOM:

-0.33

Коэф-т Мартина

TTE:

-1.04

XOM:

-0.71

Индекс Язвы

TTE:

12.99%

XOM:

8.89%

Дневная вол-ть

TTE:

23.36%

XOM:

23.88%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

TTE:

-17.06%

XOM:

-15.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$129.76B

XOM:

$446.13B

EPS

TTE:

$5.95

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

TTE:

9.80

XOM:

13.54

Коэффициент PEG

TTE:

8.88

XOM:

5.31

Коэффициент P/S

TTE:

0.68

XOM:

1.31

Коэффициент P/B

TTE:

1.09

XOM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$191.63B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$31.68B

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$39.19B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 7.27% против 6.46% соответственно.

TTE

С начала года

8.91%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.45%

1 год

-12.92%

3 года

5.73%

5 лет

16.25%

10 лет

7.27%

XOM

С начала года

-2.80%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-6.48%

3 года

5.27%

5 лет

23.17%

10 лет

6.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и XOM

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности XOM в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE		5.80%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.82%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок TTE и XOM

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и XOM

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 5.29%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
47.90B
81.06B
(TTE) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTE и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TotalEnergies SE и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
29.3%
22.8%
(TTE) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 14.05B при выручке в 47.90B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 47.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 47.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.