PortfoliosLab logo
Сравнение TTE с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTE и NEE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TTE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
396.14%
1,630.47%
TTE
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.57

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.64

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

TTE:

0.92

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.51

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

TTE:

-0.98

NEE:

0.23

Индекс Язвы

TTE:

13.55%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

TTE:

23.30%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

TTE:

-15.10%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$132.72B

NEE:

$136.59B

EPS

TTE:

$6.69

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

TTE:

8.96

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

TTE:

8.87

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

TTE:

0.68

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

TTE:

1.13

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$143.73B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$25.48B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$29.26B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.78% против 13.01% соответственно.


TTE

С начала года

11.47%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-15.10%

5 лет

18.08%

10 лет

6.78%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.52%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTE: -0.57
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTE: -0.64
NEE: 0.32
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTE: 0.92
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTE: -0.51
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTE: -0.98
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.09
TTE
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и NEE

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE
5.66%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок TTE и NEE

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
-22.87%
TTE
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и NEE

TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
12.10%
TTE
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию