PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTE с STLA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или STLA.

Корреляция

Корреляция между TTE и STLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TTE и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.93%
-22.69%
TTE
STLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.57

STLA:

-1.28

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.64

STLA:

-2.18

Коэф-т Омега

TTE:

0.92

STLA:

0.72

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.51

STLA:

-0.86

Коэф-т Мартина

TTE:

-0.98

STLA:

-1.44

Индекс Язвы

TTE:

13.55%

STLA:

41.06%

Дневная вол-ть

TTE:

23.30%

STLA:

46.28%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

TTE:

-15.10%

STLA:

-62.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$132.72B

STLA:

$27.13B

EPS

TTE:

$6.69

STLA:

$2.08

Коэффициент P/E

TTE:

8.96

STLA:

4.53

Коэффициент PEG

TTE:

8.87

STLA:

0.25

Коэффициент P/S

TTE:

0.68

STLA:

0.17

Коэффициент P/B

TTE:

1.13

STLA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$143.73B

STLA:

$156.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$25.48B

STLA:

$20.52B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$29.26B

STLA:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -21.95%.

TTE

С начала года

11.47%

1 месяц

-8.02%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-15.10%

5 лет

18.42%

10 лет

6.77%

STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-13.75%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTE: -0.57
STLA: -1.28
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTE: -0.64
STLA: -2.18
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTE: 0.92
STLA: 0.72
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTE: -0.51
STLA: -0.86
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTE: -0.98
STLA: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-1.28
TTE
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и STLA

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности STLA в 7.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE		5.66%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
STLA
Stellantis N.V.		7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTE и STLA

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
-62.98%
TTE
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и STLA

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 13.56%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
28.01%
TTE
STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию