Сравнение TTE с STLA
TTE (TotalEnergies SE) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTE returned 26.19%/yr vs -11.97%/yr for STLA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -32.14%.
TTE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 39.31%
- 6 месяцев
- 39.87%
- 1 год
- 61.01%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 17.11%
STLA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -32.14%
- 6 месяцев
- -37.58%
- 1 год
- -25.43%
- 3 года*
- -15.85%
- 5 лет*
- -11.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTE и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 39.31% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 53.27% |
STLA Stellantis N.V. | -32.14% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 13.08% |
Correlation
The correlation between TTE and STLA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between TTE and STLA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTE:
$195.13B
STLA:
$20.59B
TTE:
$6.84
STLA:
-$0.43
TTE:
1.08
STLA:
0.11
TTE:
1.59
STLA:
0.34
TTE:
$183.34B
STLA:
$186.57B
TTE:
$61.59B
STLA:
$86.70B
TTE:
$37.85B
STLA:
$3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. STLA — Ранг доходности на риск
TTE
STLA
Сравнение TTE c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTE | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | -0.53 | +6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | -1.10 | +18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.50 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.29 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.18 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TTE и STLA
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -72.65% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -47.77% | +38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -72.65% | +48.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -72.65% | +47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -68.07% | +64.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -28.96% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 23.23% | -19.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и STLA
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 7.23%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 13.59% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 39.91% | -21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 51.34% | -25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 41.87% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 41.35% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и STLA
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.37% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTE и STLA
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
TTE and STLA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.59%) compared to TTE (7.23%). In terms of maximum drawdown, TTE dropped -62.81% vs STLA's -72.65%.
TTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTE и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор