PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UL с REMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UL (Unilever PLC) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, UL returned 5.24%/yr vs 10.09%/yr for REMX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unilever PLC (UL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 5.24% против 10.09% соответственно.

UL

1 день
2.69%
1 месяц
3.31%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-12.67%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.16%
10 лет*
5.24%

REMX

1 день
-5.62%
1 месяц
-5.16%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.61%
1 год
139.49%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
Unilever PLC		-7.84%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		24.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between UL and REMX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.25

The correlation between UL and REMX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

UL vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.81

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.10

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

6.01

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

15.83

-16.84

UL vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и REMX

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-90.20%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-23.35%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-62.11%

+37.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-73.34%

+47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-73.34%

+43.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-57.95%

+38.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-66.82%

+56.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

8.85%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и REMX

Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 6.90%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

16.71%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

37.35%

-20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

49.97%

-28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

40.71%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

37.16%

-15.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и REMX

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности REMX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.42%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
UL
Unilever PLC		3.85%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Часто задаваемые вопросы

UL and REMX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.71%) compared to UL (6.90%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор