PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

UJUN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUN и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		-0.05%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
12.55%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с SPXMUJUN с AVIEUJUN с BALTUJUN с BAPRUJUN с BDGSUJUN с BLCR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий UJUN и PJUL

И UJUN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UJUN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.17

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.12

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

11.94

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между UJUN и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и PJUL

Ни UJUN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UJUN и PJUL

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UJUNPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-18.17%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-6.99%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-10.69%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.68%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.50%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.24%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.61%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJUNPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.93%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.17%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

10.09%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

8.58%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

10.12%

-1.26%