Сравнение UJUN с NRSH
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, UJUN returned 7.94% vs 56.89% for NRSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.
UJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 45.18%
- 6 месяцев
- 41.15%
- 1 год
- 56.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.94% | 10.63% | 12.49% | 2.31% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 45.18% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between UJUN and NRSH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between UJUN and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UJUN и NRSH
Секторы
UJUN
NRSH
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
UJUN
NRSH
Финансовые услуги
UJUN
NRSH
-
Коммуникационные услуги
UJUN
NRSH
-
Потребительский циклический сектор
UJUN
NRSH
-
Здравоохранение
UJUN
NRSH
-
Промышленность
UJUN
NRSH
Потребительский защитный сектор
UJUN
NRSH
-
Энергетика
UJUN
NRSH
Коммунальные услуги
UJUN
NRSH
-
Недвижимость
UJUN
NRSH
Сырьевые материалы
UJUN
NRSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. NRSH — Ранг доходности на риск
UJUN
NRSH
Сравнение UJUN c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJUN | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.23 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 15.85 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJUN и NRSH
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -24.01% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -10.94% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.12% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.55% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.60% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и NRSH
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.24%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 9.92% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 21.72% | -17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 26.03% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 22.06% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 22.06% | -13.29% |
Сравнение комиссий UJUN и NRSH
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и NRSH
UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and NRSH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.92%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs 7.94% for UJUN. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for UJUN.
UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Innovator and Aztlan. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор