PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с DUHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while DUHP is actively managed. Over the past 3 years, UJUN returned 11.33%/yr vs 19.70%/yr for DUHP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью 9.85%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-6.64%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Correlation

The correlation between UJUN and DUHP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between UJUN and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUN и DUHP

Секторы
UJUN
DUHP

Технологии

36.2%
34.0%

Финансовые услуги

11.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
13.0%

Промышленность

8.1%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.9%

Энергетика

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Технологии

UJUN
36.2%
DUHP
34.0%

Финансовые услуги

UJUN
11.9%
DUHP
9.4%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.9%
DUHP
6.7%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.1%
DUHP
9.5%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
DUHP
13.0%

Промышленность

UJUN
8.1%
DUHP
15.5%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.9%
DUHP
7.9%

Энергетика

UJUN
3.5%
DUHP
2.3%

Коммунальные услуги

UJUN
2.3%
DUHP
1.0%

Недвижимость

UJUN
1.9%
DUHP

-

Сырьевые материалы

UJUN
1.8%
DUHP
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

UJUN vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.90

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.71

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.37

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

10.36

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.90

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UJUN и DUHP

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-20.05%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.99%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-17.86%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.03%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.05%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и DUHP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.51%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

8.66%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

11.23%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

16.23%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

16.23%

-7.46%

Сравнение комиссий UJUN и DUHP

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и DUHP

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and DUHP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUHP has higher volatility (2.51%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DUHP leads with 19.70% vs 11.33% for UJUN. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 19.70% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Innovator and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.21% for DUHP.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор