PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, UJUN returned 11.33%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и CVSE

2026 (YTD)202520242023
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%8.36%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between UJUN and CVSE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.82

Over the past year, the correlation between UJUN and CVSE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UJUN и CVSE

Секторы
UJUN
CVSE

Технологии

36.2%
39.5%

Финансовые услуги

11.9%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Здравоохранение

8.4%
10.3%

Промышленность

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

UJUN
36.2%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

UJUN
11.9%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.9%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.1%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
CVSE
10.3%

Промышленность

UJUN
8.1%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.9%
CVSE
1.7%

Энергетика

UJUN
3.5%
CVSE

-

Коммунальные услуги

UJUN
2.3%
CVSE
2.5%

Недвижимость

UJUN
1.9%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

UJUN
1.8%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

UJUN vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.28

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.90

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.67

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

5.72

+17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.28

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.92

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UJUN и CVSE

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-20.29%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.08%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-20.29%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.68%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.69%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.43%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и CVSE

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.00%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

0.00%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

6.42%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

13.86%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

13.86%

-5.09%

Сравнение комиссий UJUN и CVSE

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и CVSE

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and CVSE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJUN has higher volatility (0.43%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, CVSE leads with 13.49% vs 11.33% for UJUN. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVSE has performed better with a 13.49% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Innovator and Calvert. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.29% for CVSE.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор