PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJPIX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJPIX с DXRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).

UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJPIX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 22.46% против 10.67% соответственно.

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraJapan Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX

Сравнение комиссий UJPIX и DXRLX

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

UJPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJPIXDXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.97

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.56

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.61

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

5.94

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJPIX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DXRLX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJPIXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.97

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.05

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между UJPIX и DXRLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и DXRLX

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности DXRLX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и DXRLX

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и DXRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UJPIXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-94.32%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-24.04%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-57.64%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-77.63%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-22.61%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-34.78%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

6.50%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и DXRLX

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJPIXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

13.70%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

25.64%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

41.46%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.25%

41.85%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

49.19%

-7.64%