PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJPIX с BTCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).

UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%5.69%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-23.21%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -23.21%.

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%

BTCFX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-23.21%
6 месяцев
-43.75%
1 год
-24.38%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraJapan Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Сравнение комиссий UJPIX и BTCFX

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Доходность на риск

UJPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJPIXBTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.48

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-0.43

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.46

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

-0.98

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.48

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между UJPIX и BTCFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что меньше доходности BTCFX в 47.40%

TTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		47.40%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и BTCFX

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и BTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UJPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-77.89%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-50.35%

+23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-47.34%

+25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-35.75%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

23.74%

-15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и BTCFX

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

13.17%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

37.00%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

45.76%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.25%

56.06%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

56.06%

-14.51%