PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с XMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while XMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. UJB is passively managed, while XMAR is actively managed. Over the past 3 years, UJB returned 11.49%/yr vs 11.18%/yr for XMAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJB charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.

Доходность

Сравнение доходности UJB и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.65%.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и XMAR

2026 (YTD)202520242023
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%18.17%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%10.30%

Correlation

The correlation between UJB and XMAR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between UJB and XMAR shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UJB и XMAR

Секторы
UJB
XMAR

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

UJB
100.0%
XMAR
3.5%

Сырьевые материалы

UJB

-

XMAR
1.8%

Коммуникационные услуги

UJB

-

XMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

UJB

-

XMAR
10.1%

Потребительский защитный сектор

UJB

-

XMAR
4.9%

Финансовые услуги

UJB

-

XMAR
11.9%

Здравоохранение

UJB

-

XMAR
8.4%

Промышленность

UJB

-

XMAR
8.1%

Недвижимость

UJB

-

XMAR
1.9%

Технологии

UJB

-

XMAR
36.2%

Коммунальные услуги

UJB

-

XMAR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMARXMAR с ARLU

Доходность на риск

UJB vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
4.31

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
7.46

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.20

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

8.76

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

66.63

-59.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

4.31

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.13

-1.80

Просадки

Сравнение просадок UJB и XMAR

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и XMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-7.29%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-1.48%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-7.29%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.16%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-0.30%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.19%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и XMAR

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.58%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

2.40%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

3.01%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

5.55%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

5.55%

+12.73%

Сравнение комиссий UJB и XMAR

UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и XMAR

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJB and XMAR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJB has higher volatility (2.29%) compared to XMAR (0.58%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs XMAR's -7.29%.

On 3-year performance, UJB leads with 11.49% vs 11.18% for XMAR. On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UJB has performed better with a 11.49% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for XMAR.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while XMAR is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.85% for XMAR.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор