PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJB с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

UJB и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UJB и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и XMAR

2026 (YTD)202520242023
UJB
ProShares Ultra High Yield		-1.29%12.22%9.41%18.17%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с SPYUJB с RISRUJB с UPROUJB с SPHYUJB с DGRW
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRTXMAR с IVVB

Сравнение комиссий UJB и XMAR

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.

UJB
ProShares Ultra High Yield
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

UJB vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.34

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.02

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.59

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

10.88

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.93

-1.60

Корреляция

Корреляция между UJB и XMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и XMAR

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и XMAR

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UJBXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-7.29%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.79%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-0.32%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.00%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и XMAR

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJBXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.81%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

2.19%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

7.88%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

5.64%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

5.64%

+12.88%