PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UJB показывает доходность -1.29%, а UST немного ниже – -1.33%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 6.78% против -1.82% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий UJB и UST

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.


Доходность на риск

UJB vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.21

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.37

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.36

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

0.81

+5.11

UJB vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между UJB и UST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и UST

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью UST в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок UJB и UST

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-47.99%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.44%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-43.97%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-47.99%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-37.34%

+34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-14.89%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.69%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и UST

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

6.39%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

11.28%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.45%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

13.18%

+5.34%