Сравнение UJB с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
UJB и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UJB показывает доходность -1.29%, а UST немного ниже – -1.33%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 6.78% против -1.82% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и UST
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. UST — Ранг доходности на риск
UJB
UST
Сравнение UJB c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.37 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.36 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.81 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UJB и UST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UST
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и UST
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -47.99% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -8.44% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -43.97% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -47.99% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -37.34% | +34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -14.89% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.69% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UST
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.75% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 6.39% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 11.28% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.45% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 13.18% | +5.34% |