Сравнение UJB с SQQQ
UJB (ProShares Ultra High Yield) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 5.93% против -55.08% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам UJB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between UJB and SQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.44 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and SQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.44 to -0.65, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UJB
SQQQ
Сравнение UJB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.89 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.63 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и SQQQ
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -100.00% | +59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -61.03% | +56.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -92.51% | +83.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -97.27% | +67.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -99.97% | +59.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -100.00% | +99.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -92.76% | +86.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 33.36% | -32.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 22.32% | -21.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 46.22% | -40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 55.87% | -48.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 67.91% | -53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 66.57% | -48.89% |
Сравнение комиссий UJB и SQQQ
И UJB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SQQQ
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and SQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.17% for UJB.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор