PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJB и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 6.36% против -55.90% соответственно.

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UJB and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between UJB and SQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.44 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UJB и SQQQ

Секторы
UJB
SQQQ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UJB
100.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UJB

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UJB

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UJB

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UJB

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UJB

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

UJB

-

SQQQ

-

Промышленность

UJB

-

SQQQ

-

Недвижимость

UJB

-

SQQQ

-

Технологии

UJB

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UJB

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UJB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-1.35

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.57

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.98

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-1.79

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-1.35

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.74

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.85

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.88

+1.21

Просадки

Сравнение просадок UJB и SQQQ

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-100.00%

+59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-65.95%

+60.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-92.38%

+82.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-97.23%

+67.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-99.98%

+59.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-100.00%

+99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-92.40%

+86.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

35.96%

-34.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

13.81%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

36.46%

-30.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

47.79%

-40.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

66.61%

-51.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

66.10%

-47.83%

Сравнение комиссий UJB и SQQQ

И UJB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и SQQQ

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.34% for UJB.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор