Сравнение UJB с RSBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).
UJB и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UJB и RSBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 0.81% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 7.73% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.72%.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и RSBA
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Доходность на риск
UJB vs. RSBA — Ранг доходности на риск
UJB
RSBA
Сравнение UJB c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.65 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.62 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.05 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между UJB и RSBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и RSBA
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью RSBA в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и RSBA
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и RSBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -2.83% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -2.83% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.03% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -0.71% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.04% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и RSBA
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.18% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.18% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 5.26% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 5.18% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 5.18% | +13.34% |