Сравнение UJB с NVDQ
UJB (ProShares Ultra High Yield) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. UJB is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, UJB returned 7.12% vs -52.54% for NVDQ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности UJB и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -35.48%.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.59% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between UJB and NVDQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
UJB
NVDQ
Сравнение UJB c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.85 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.55 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и NVDQ
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.45% | +59.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -61.65% | +56.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -99.35% | +99.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -88.55% | +82.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 33.94% | -32.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и NVDQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 22.22% | -20.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 55.98% | -50.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 71.07% | -63.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 94.96% | -80.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 94.96% | -77.28% |
Сравнение комиссий UJB и NVDQ
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и NVDQ
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности NVDQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and NVDQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, UJB leads with 7.12% vs -52.54% for NVDQ. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.12% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.40% for NVDQ.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.05% for NVDQ.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор