PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и NVDQ


2026 (YTD)202520242023
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%18.36%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Сравнение комиссий UJB и NVDQ

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.


Доходность на риск

UJB vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.93

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-1.68

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.79

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.91

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-1.03

+6.95

UJB vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.93

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.87

+1.20

Корреляция

Корреляция между UJB и NVDQ составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и NVDQ

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности NVDQ в 0.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и NVDQ

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и NVDQ.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-99.13%

+58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-85.00%

+77.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-98.96%

+96.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-87.43%

+81.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

74.62%

-73.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и NVDQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

20.90%

-16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

51.76%

-46.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

82.26%

-71.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

96.76%

-82.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

96.76%

-78.24%