Сравнение UJB с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
UJB и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UJB и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 18.36% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и NVDQ
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Доходность на риск
UJB vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
UJB
NVDQ
Сравнение UJB c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.93 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.68 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.91 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.03 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.93 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.87 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между UJB и NVDQ составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и NVDQ
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности NVDQ в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и NVDQ
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.13% | +58.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -85.00% | +77.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -98.96% | +96.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -87.43% | +81.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 74.62% | -73.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и NVDQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 20.90% | -16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 51.76% | -46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 82.26% | -71.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 96.76% | -82.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 96.76% | -78.24% |