PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности UJB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.58% соответственно.

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between UJB and NOBL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.44

The correlation between UJB and NOBL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UJB и NOBL

Секторы
UJB
NOBL

Энергетика

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Энергетика

UJB
100.0%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

UJB

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

UJB

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

UJB

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

UJB

-

NOBL
23.5%

Финансовые услуги

UJB

-

NOBL
12.4%

Здравоохранение

UJB

-

NOBL
9.7%

Промышленность

UJB

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

UJB

-

NOBL
4.6%

Технологии

UJB

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

UJB

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

UJB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.92

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.42

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

2.98

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UJB и NOBL

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-35.43%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-9.11%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-15.36%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-17.92%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-35.43%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.99%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.48%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.51%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и NOBL

ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 2.29% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.40%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

8.05%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

11.37%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.39%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.60%

+1.67%

Сравнение комиссий UJB и NOBL

UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и NOBL

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and NOBL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs 6.36% for UJB. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.10% for NOBL.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while NOBL is Dividend. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.35% for NOBL.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор