Сравнение UJB с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UJB и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UJB и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 1.62% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и BITO
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. BITO — Ранг доходности на риск
UJB
BITO
Сравнение UJB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.52 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.50 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.42 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.89 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.52 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UJB и BITO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и BITO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и BITO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -77.86% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -50.05% | +42.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -46.75% | +44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -36.57% | +30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 23.73% | -22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 12.84% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 36.71% | -31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 45.32% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 55.77% | -41.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 55.77% | -37.25% |