Сравнение UJB с BITO
UJB (ProShares Ultra High Yield) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UJB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UJB returned 10.99%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 1.85% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UJB and BITO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. BITO — Ранг доходности на риск
UJB
BITO
Сравнение UJB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.89 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.42 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и BITO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -77.86% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -54.47% | +49.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -54.47% | +45.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -50.18% | +50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -37.06% | +30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 33.91% | -32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 10.49% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 34.48% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 44.10% | -36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 54.80% | -40.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 54.80% | -37.12% |
Сравнение комиссий UJB и BITO
И UJB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и BITO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and BITO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 10.99% for UJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.17% for UJB.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор