PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%1.62%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UJB и BITO

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


Доходность на риск

UJB vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.52

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.50

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.42

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-0.89

+6.81

UJB vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.52

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.08

+0.40

Корреляция

Корреляция между UJB и BITO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и BITO

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и BITO

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-77.86%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-50.05%

+42.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-46.75%

+44.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-36.57%

+30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

23.73%

-22.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

12.84%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

36.71%

-31.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

45.32%

-34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

55.77%

-41.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

55.77%

-37.25%