PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с AAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. UJB is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, UJB returned 8.44% vs 97.74% for AAPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.

Доходность

Сравнение доходности UJB и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 21.23%.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и AAPX

2026 (YTD)20252024
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.12%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%56.69%

Correlation

The correlation between UJB and AAPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов UJB и AAPX

Секторы
UJB
AAPX

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UJB
100.0%
AAPX

-

Сырьевые материалы

UJB

-

AAPX

-

Коммуникационные услуги

UJB

-

AAPX

-

Потребительский циклический сектор

UJB

-

AAPX

-

Потребительский защитный сектор

UJB

-

AAPX

-

Финансовые услуги

UJB

-

AAPX

-

Здравоохранение

UJB

-

AAPX

-

Промышленность

UJB

-

AAPX

-

Недвижимость

UJB

-

AAPX

-

Технологии

UJB

-

AAPX
100.0%

Коммунальные услуги

UJB

-

AAPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV

Доходность на риск

UJB vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.19

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.85

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.26

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

7.75

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.19

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UJB и AAPX

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-58.55%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-30.12%

+25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.52%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-19.36%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

12.66%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и AAPX

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.29%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

11.21%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

32.05%

-26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

44.99%

-37.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

54.62%

-39.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

54.62%

-36.34%

Сравнение комиссий UJB и AAPX

UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и AAPX

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности AAPX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and AAPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPX has higher volatility (11.21%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs 8.44% for UJB. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.55% for AAPX.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.05% for AAPX.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор