PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

UJAN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%10.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с VTIUJAN с ANCFXUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOOUJAN с EAPR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий UJAN и SPY

UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

UJAN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.49

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.53

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

7.27

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.96

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.56

+0.50

Корреляция

Корреляция между UJAN и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и SPY

UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UJAN и SPY

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-55.19%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-12.05%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-24.50%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.53%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-9.09%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.54%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 2.69%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.35%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

9.50%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

19.06%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

17.06%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

17.92%

-10.79%