Сравнение UJAN с ANCFX
UJAN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January) and ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A) are both funds - UJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while ANCFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds. UJAN is passively managed, while ANCFX is actively managed. Over the past 5 years, UJAN returned 7.74%/yr vs 14.06%/yr for ANCFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UJAN charges 0.79%/yr vs 0.57%/yr for ANCFX.
Доходность
Сравнение доходности UJAN и ANCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJAN показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью 12.28%.
UJAN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
ANCFX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам UJAN и ANCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 4.03% | 11.07% | 13.13% | 15.89% | -5.95% | 5.79% | 7.37% | 11.15% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 12.28% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% |
Correlation
The correlation between UJAN and ANCFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between UJAN and ANCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJAN vs. ANCFX — Ранг доходности на риск
UJAN
ANCFX
Сравнение UJAN c ANCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJAN | ANCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.75 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 12.36 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJAN и ANCFX
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и ANCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJAN | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -53.29% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -10.66% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -17.97% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -25.07% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.48% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -7.31% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.37% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и ANCFX
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 1.66%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJAN | ANCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.89% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 11.82% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 14.74% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 16.96% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 17.76% | -10.67% |
Сравнение комиссий UJAN и ANCFX
UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и ANCFX
UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 7.42% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UJAN and ANCFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANCFX has higher volatility (5.89%) compared to UJAN (1.66%). In terms of maximum drawdown, UJAN dropped -13.69% vs ANCFX's -53.29%.
UJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJAN и ANCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор