PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

UJAN и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.73%11.07%13.13%15.89%-5.95%3.61%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

UJAN

1 день
1.36%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.45%
3 года*
10.99%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с BJULEAPR с PMAYEAPR с ZOCT

Сравнение комиссий UJAN и EAPR

UJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

UJAN vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.77

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

13.21

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.36

+0.69

Корреляция

Корреляция между UJAN и EAPR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и EAPR

Ни UJAN, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UJAN и EAPR

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-17.65%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-6.99%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.97%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.18%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.94%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и EAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что UJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.23%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.42%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

7.73%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

9.82%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

9.82%

-2.69%