PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJAN с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJAN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - UJAN tracks the S&P 500 Index while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJAN returned 8.00%/yr vs 8.75%/yr for BUFF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJAN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.58%.

UJAN

1 день
0.13%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.71%
1 год
14.63%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJAN и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		4.85%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%10.23%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%33.93%

Correlation

The correlation between UJAN and BUFF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.76

The correlation between UJAN and BUFF shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UJAN и BUFF

Секторы
UJAN
BUFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UJAN
36.2%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

UJAN
11.9%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

UJAN
10.9%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

UJAN
10.1%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

UJAN
8.4%
BUFF
8.4%

Промышленность

UJAN
8.1%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

UJAN
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

UJAN
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

UJAN
2.3%
BUFF
2.3%

Недвижимость

UJAN
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

UJAN
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с PJANUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с EAPRUJAN с VOO
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

UJAN vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.86

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
4.32

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.60

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.11

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

21.95

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.49

+0.67

Просадки

Сравнение просадок UJAN и BUFF

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJANBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-46.23%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.58%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-10.24%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-10.24%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-6.18%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.67%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и BUFF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 0.84%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJANBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.01%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.83%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

5.15%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

8.41%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

17.67%

-10.59%

Сравнение комиссий UJAN и BUFF

UJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и BUFF

Ни UJAN, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJAN and BUFF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.01%) compared to UJAN (0.84%). In terms of maximum drawdown, UJAN dropped -13.69% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.75% vs 8.00% for UJAN. On fees, UJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJAN has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.75% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

UJAN and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UJAN tracks S&P 500 Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for UJAN and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJAN и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор