PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с BUFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

UJAN и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.73%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%10.23%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.90%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%33.93%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.90%.

UJAN

1 день
1.36%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.45%
3 года*
10.99%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с PJANUJAN с VOOUJAN с EAPR
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий UJAN и BUFF

UJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

UJAN vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.84

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.72

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

9.71

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между UJAN и BUFF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и BUFF

Ни UJAN, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок UJAN и BUFF

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-46.23%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-7.15%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-10.24%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.18%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-6.29%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и BUFF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 2.68% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.61%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.05%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

9.82%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

8.40%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

17.83%

-10.70%